Сравнение IBN с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IBN с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IBN и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IBN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBN

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBN:

1.15

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

IBN:

1.67

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

IBN:

1.23

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

IBN:

1.91

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

IBN:

4.53

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

IBN:

5.77%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

IBN:

22.68%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

IBN:

-86.09%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBN:

0.00%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.27% против 9.77% соответственно.

IBN

С начала года

7.07%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

8.19%

1 год

26.50%

5 лет

28.15%

10 лет

14.27%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IBN: 1.15

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

IBN: 1.67

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

IBN: 1.23

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

IBN: 1.91

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

IBN: 4.53

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBN

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBN и ^GSPC

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBN

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и ^GSPC

Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 6.47%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBN

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBN с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBN и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBN и ^GSPC

IBN

^GSPC

Сравнение IBN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IBN и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество